【每日一题】金融学基础练习题（）

金融风险管理（浙江科技大学）中国大学MOOC答题100分最新完整版

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起止时间：2020-03-02 至 2020-06-30

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第1课金融风险管理概述第1讲试题

1、 以下关于财务风险的说法不正确（ ）。

A：金融风险是金融活动的固有属性

B：不确定性是金融风险的根源

C：不确定性是风险的充分必要条件

D:金融风险是客观的、普遍的

答案：不确定性是风险的充分必要条件

2、 以下不是金融风险特征是（ ）。

A：目标

B：多样性

C:主观性

D:通用

答案：主观性

3、 一个β为0.8、无风险利率为3%、市场收益率为10%的投资组合，该投资组合的预期收益是多少？ ( )。

答：10%

乙：13%

C:8%

D：8.6%

答案：8.6%

4、 如果投资组合产生的真实回报为 16，则贝塔系数为 0.8、无风险利率为 3%、市场回报率为 10% 的投资组合%，那么投资组合经理的 alpha 值是多少（ ）。

答：8%

乙：7.4%

C:6%

日：3%

答案：7.4%

5、金融风险识别原则不包括（ ）。

A：最小成本原则

B：实时原理

C:系统原理

D：成本效益原则

答案：最小成本原则

6、 以下不是金融风险管理技术（ ）。

A：风险规避

B：风险消除

C：冒险

D：风险转移

答案：消除风险

7、 金融风险无处不在，任何金融活动都存在金融风险。 ( )

答：正确

B:错误

答案：是的

分析：金融风险是金融活动的固有属性，无处不在。任何金融活动都伴随着金融风险。

8、 投资组合产生的阿尔法值越大，管理的效率就越低。 ( )

答：正确

B:错误

答案：错误

分析：α值越大，投资组合经理的管理效果越好。

9、对于金融投资者来说看跌期权的执行价格的理解正确的是，金融风险与收益并存，金融风险无法消除。 ( )

答：正确

B:错误

答案：是的

分析：金融风险无法消除，只有通过金融风险管理技术才能降低金融风险。

10、金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发展。 ( )

答：正确

B:错误

答案：是的

分析：随着金融创新和发展，金融风险的类型、特征和诱因可能发生变化。因此，金融风险管理的理论和技术也需要相应的创新和发展。

第 2 课希腊字母风险测量讲座 2 测试题

1、 在下列希腊字母中，不是风险的主要衡量标准是 ( )

A:维加

B:Rho

C:三角洲

D:阿尔法

答案：阿尔法

2、下列说法正确的是()

A：期权长边的 Theta 通常为正

B：如果以绝对值衡量，短期平价期权的 Theta 值最大

C：无论是看涨还是看跌，Gamma 的符号始终为负

D：平价期权的 Gamma 最小，价内期权的 Gamma 接近 1，价外期权的 Gamma 接近0

答案：如果以绝对值衡量，短期平价期权的 Theta 值最大

3、希腊字母delta的知识与理论一致（ ）

A：看跌期权的Delta总是负数，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值与股价负相关

B：看跌期权看跌期权的执行价格的理解正确的是，当股价高时，delta接近1

C：对于看涨期权，当股价高时，delta接近0

D：临近到期时，价外期权和价内期权的价值与股价的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma为接近 1

答案：看跌期权的delta总是负数，因为看跌期权在股票下跌时获利，而期权价值与股价呈负相关

4、 对风险度量的误解是（ ）

A：期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感度

B：看涨期权的Rho为正，当看涨期权在价内时值较大

C：对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低

D：对于美式期权，theta 总是负数

答案：对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低

5、 下图中，正伽玛（ ）较大

答：

乙：

C:

D:

答案：

6、 希腊字母 delta 的不正确表示是 ()

A：平价跟注增量约为 0.5

B：平价看涨期权变成大约 1 的深度价内差值

C：平价看跌期权变成大约 1 的深度价内 delta

D：平价看跌期权 delta 约为 -0.5

答案：平价看跌期权变成大约 1 的深度价内 delta

7、 对于看涨期权，Delta 为正且小于 1，因为看涨期权在股票上涨时获利，并且期权价值与股价呈正相关（ ）

答：正确

B:错误

答案：是的

8、对于希腊字母gamma，也是delta值相对于标的资产价格的一阶偏导数，衡量delta值的不稳定性（ ）

答：正确

B:错误

答案：是的

9、随着期权行权期的到来，对于价外期权和价内期权，如果股价不变，期权价值基本不会有太大变化，所以 Theta 接近于 0 ( )

答：正确

B:错误

答案：是的

10、一个正Vega，说明股价波动越大，对应的期权价值就越大，不管是看涨还是看跌()

答：正确

B:错误

答案：是的

第 3 课价值风险讲座 3 测试题

1、 比较两种方案，收益率分布的标准差或方差较大的方案具有风险值（ ）。

A：更大

B：更小

C: 相同

D：无法判断

答案：不知道

2、 风险价值不一定满足一致性条件风险度量 ( ) 的四个要求中的哪一个。

A：单调性

B:平移不变性

C:同质性

D：次加性

答案：可加性

3、 Basel II ( ) 对信用风险和操作风险的资本要求。

A：一年展望，风险价值为 99% 的置信度

B：一年展望，9% 的信心 9.9% VaR

C：展望期为半年，VaR置信水平为99%

D：展望期为半年，置信水平为99.9% VaR

答案：1 年展望，99.9% VaR

4、 假设银行将对1天展望期有99%置信度的交易者设定的风险价值（VaR）限额为100万元，以下哪个投资组合不能做到这一点风险价值目标 ( )。

A：构建99.1%可能每天损失100万元和0.9%可能每天损失500万元的组合

B：构建99.1%可能每天损失100万元和0.9%可能每天损失5000万元的组合

C: 构建 98.9% 可能每天损失 100 万元和 1.1% 可能每天损失 500 万元的组合

D：构造一个1.1%几率每天亏损100万元，98.9%几率每天赚500万元

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