关于发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引》的通知

附上全文

关于印发《上海证券交易所基金自律规范应用指引第1号——指数基金发展》的通知

上证发〔2021〕7号

每个市场参与者：

为规范与公募指数证券投资基金相关的经营活动，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》、《公募证券投资基金操作指引第3号-指数《基金指引》、《上海证券交易所证券投资基金》根据《上市规则》等相关规定，上海证券交易所制定了《上海证券交易所基金自律条例第1号——指数基金应用指引》制定（详见附件），现予公布，自2021年2月1日起实施。

特此通知。

上海证券交易所

2021 年 1 月 22 日

上海证券交易所基金自律规范申请指引第1号——指数基金发展

第一条 为规范公募指数证券投资基金（以下简称指数基金）的相关业务活动，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》和《指引》公募证券投资基金运作第3号——指数基金指引（以下简称《指数基金指引》）和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《基金上市规则》） ") 等规定，制定本指南。

第二条 基金管理人开发指数基金并在本所上市交易的，适用本指引。本指引未作规定的，参照《基金上市规则》、《上海证券交易所交易所型开放式指数基金业务实施细则》、《上海证券交易所上市开放业务指引》等相关规定-结束资金应适用。

本指引所称指数基金，是指符合《指数基金指引》并在本所上市交易的指数基金，包括交易所交易指数基金和上市开放式基金。

第三条 基金管理人拟开发指数基金并在本所上市，应当做好人员配置、业务制度、技术体系等方面的准备工作。

第四条 基金管理人拟开发指数基金并在本所上市，其标的指数为非广基股指的，应当符合以下条件：

(一）标的指数成份股数量不少于30只；

（二）标的指数单个成分股权重不超过15%，前5名成分股总权重不超过60%；

（三）发行时间不少于6个月。对于证监会认可的指数基金，指数发行时间要求可以适当放宽；

（四）过去一年综合权重在90%以上的成分股日均成交额在所在证券交易所所有上市股票中名列前80%。

前款所称广基股指，是指样本选择不限于特定行业或投资主题，反映一定市场或一定规模股票表现的指数。广基股指不受上述限制中国沪深两大交易所编制股票，但单个标的指数成分股权重原则上不超过30%。

基金管理人申请开发债券指数基金时，标的指数应当符合本条第一款（一）至（三））、利率债券（包括政府债券、地方政府债券、政策性金融债券）指数基金不适用上述要求。

本指引施行前已获中国证监会核准或登记的指数基金中国沪深两大交易所编制股票，不适用本条规定。

第五条 基金管理人向中国证监会申请募集登记，请求本所就指数基金的发展及其上市交易出具无异议函的，应当向本所提交下列材料：

（一）申请开发指数基金并在交易所上市交易；

(二）标的索引编制方案；

（三）标的指数符合本指引第四条相关要求的说明和承诺；

（四）交易所规定的其他材料。

标的指数或其编制方案在申请日符合本指引及本所其他相关规则规定条件的，本所将向基金管理人出具无异议函。

第六条 基金管理人向中国证监会注册指数基金并完成募集后，应当向本所提出指数基金上市申请。本所将按照《基金上市规则》安排符合上市条件的指数基金上市。.

第七条 指数基金在本所上市交易前，基金管理人应当确保基金投资组合的比例符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及法律文件的规定。作为基金合同。

第八条 基金管理人违反本指引的，本所可以依据《基金上市规则》等有关规定采取自律或纪律处分。

第九条 本指引由交易所负责解释。

第十条 本指引自2021年2月1日起施行。

关于印发《深交所证券投资基金业务指引第1号——指数基金发展》的通知

深交所[2021]78号

每个市场参与者：

为规范指数基金的产品开发等业务活动，保护投资者的合法权益，根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》，证监会、交易所制定了《深交所证券投资基金》。现印发基金业务指引第1号——指数基金发展，自2021年2月1日起施行。

特此通知

深圳证券交易所

2021 年 1 月 22 日

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