基于到期收益率定价方法的科学之处,最后论文选取

时间：2022-07-30 13:02:23来源：网络整理

样本论文题目：固定收益证券定价研究，样本关键词：固定收益证券定价研究

固定资产处置收益_固定收益证券定价与_固定收益证券的估值、定价与计算

固定收益证券定价研究的毕业论文模型介绍开始：

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【摘要】债券市场的发展繁荣对资本市场乃至一国经济的发展都具有十分重要的意义。自1981年我国恢复发行国债以来，债券市场已初具规模。但与美国等西方发达国家相比，我国债券市场在诸多方面仍有待进一步完善和完善，更迫切需要建立适合我国国情的高效发行机制。拍卖发行和债券定价方法。定价（此处忽略文章..）方法。本文旨在通过对我国国债和美国债券市场的比较研究，为我国债券定价方法的研究做出贡献。第一章为前言固定收益证券定价与，介绍了研究背景、选题意义和论文结构；第二章是国债市场。本章首先阐述了我国国债发行规模和发行方式的演变历史，然后重点阐述了美国国债市场对我国国债市场发展的借鉴意义（本文忽略..），最后介绍了五种不同类型的国债；第三章是公司债。在介绍了公司债券的分类和发行程序的基础上，对政府债券和公司债券进行了比较研究，详细阐述了公司债券的评级工作。专注于垃圾债券固定收益证券定价与，讨论了垃圾债券的历史背景，垃圾债券的发展和应用，以及与垃圾债券相关的争议（这里忽略..）；第四章是债券定价的基础研究工作，讨论了债券价格的波动性及利率期限结构的相关理论发展，重点介绍了几种常见的利率期限结构模型；第五章是论文的核心，研究的主要内容是债券定价方法和中国国债定价经验证据研究。本章首先介绍了基于到期收益率的定价方法，并指出了其主要（略..）缺陷，然后介绍了现金流定价方法和基于Black-Derman-Toy模型的可赎回债券定价。最后，论文以上海证券交易所上市的国债为研究对象，采用回归方法构建线性利率期限结构模型，对中国国债的定价进行了研究。实证分析。

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