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【中信期货】银行里会面对什么样的风险呢?(组图)

时间:2022-05-05 11:00:15来源:网络整理

风险管理,顾名思义,就是管理风险。

银行面临哪些风险?

无非是投资损失和未能满足监管合规要求/评级机构评级要求。

针对这两点,银行风控在做三件事:1.提前防损; 2. 监控止损; 3. 合规控制。

从另一个角度来说,风险无非就是信用风险、操作风险、市场风险。银行的主要风险是信用风险,其中最重要的是贷款风险。简单来说就是为了保证客户能够偿还贷款,减少坏账。

关注贷款风险。

这里必须要强调的是,各个银行的发展是有很大区别的,我这里说的不一定具有普遍性。

一般来说,贷款风险管理包括以下几个步骤:

客户评级和客户限额 - 贷款前检查和付款评级 - 定价和批准 - 支付 - 监控和报告

1)

客户经理会收集客户的财务信息、业务管理和行业发展信息(通过客户的财务报表和银行购买的数据库等),计算客户违约概率的PD值(系统计算),找出对应的客户注册;

2)

进行贷前调查,包括相关债务信息(包括债务结构、抵押品信息、担保人信息),计算违约债务损失(LGD);

3)

系统比较PD和LGD,计算债务的基调损失,占用的信用风险经济资本,债务的RAROC(风险调整后的资本回报),客户整体业务的RAROC,最低银行要求的资本回报率给出了贷款的定价。在此基础上,风管部门审批人员综合考虑风险和收益,对债务进行审批;

4)

贷后管理:贷款发放后,对客户信用等级恶化和负EVA进行检测、预警和上报。

让我们谈谈银行如何与监管机构打交道。

金融危机后,监管机构对商业银行越来越严格,中国要求商业银行逐步实施更严格的巴塞尔协议III。

风控部门在这个过程中是做什么的?例如,银行的整体风险资产比率和资产负债率都有相应的要求。风控部门必须向监管机构或内部审计部门报告,以证明其合规。

关于风控部门的发展。

让我们先谈谈最重要的薪水问题。

给你一个近似值...几乎不可能。不同银行总分行不同,银行风险偏好差,城市不同,银行全年收益不同。所有这些因素都可能导致相同的风险控制职位,但每个人的薪水差异很大。

不过,有几点可以说明:风控本身就在银行的后台。近年来,商业银行利润下滑商业银行风险偏好,收入减少,降薪潮来袭。后台本身具有旱涝保收的优势商业银行风险偏好,相对稳定。从横向来看,银行本身高于平均水平,未来发展空间相当乐观。

看看职业发展。

与柜员的熟练程度相比,风险控制是一个相对“脑力驱动”的工作。不可替代性增加,裁员可能性降低。

虽然移动支付和互联网金融正在与银行“抢蛋糕”,但业务部却头大。做风控的可以窃笑,互联网金融风控缺几万人。去年,数十名银行高管加入互惠金融公司或新成立的私人银行,其中一些人直接跳槽担任首席风险官。

没有明确的风险控制绩效指标。所以,除了资历,如果想展示自己的能力,谋求进一步发展,可以考CFA或FRM。

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