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时间：2020-12-04 12:04:01来源：
Lyxor的最新月度对冲基金摘要指出，根据一些基准，自3月底以来对冲基金的表现一直持平。
在2月和3月的市场动荡期间，该行业受到了去杠杆化的影响，因此迄今尚未完全捕捉到第二季度的市场反弹。
从对冲基金策略的角度来看，事件驱动型，全球宏观套利和相对价值套利的表现被L / S股票和CTA的表现不佳所抵消。
“我们的观点最近有所改变。Lyxor的Philippe Ferreira表示：“尽管我们继续对事件驱动型和固定收益套利持偏高立场，对全球宏观和L / S股持中立立场，但我们将CTA从减持上调至中性。”“这种升级是在这样的情况下进行的：在风险资产波动率较高的情况下，我们发现低贝塔策略越来越有吸引力。与几个月前相比，CTA的传统资产类别敞口现在要平衡得多，几个月前，它们的表现严重依赖于股票市场的势头。从这个角度来看，CTA回归了多元化战略。”
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