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Lyxor说,股市中立策略在11月受到打击,而CTA在12月初表现不佳。

时间:2020-12-16 12:04:09来源:

Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示,与11月相比,11月对冲基金的表现要好于10月,但仍以负数收盘。

尽管股票,信贷和商品市场动荡,但在美国(而非欧洲)并购交易非常强劲的情况下,合并套利在上个月继续跑赢大市。

12月初,CTA表现不佳,部分原因是美元反转。外汇交易仍然是CTAs维持定向头寸的少数资产类别之一。最近几个季度以来,美元兑欧元,英镑和日元的策略一直很长。

同时,CTA削减了股票,债券和大宗商品的头寸。

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