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时间：2020-12-04 12:04:04来源：
Lyxor交叉资产研究团队最新的每周简报显示，对冲基金上周表现良好，CTA表现出色。
美元兑主要货币走强，尤其是在欧洲股市上涨，加上德国联邦债券收益率下降，上周CTAs收益率上升。能源价格的下跌抵消了部分收益。其他策略总体持平。
从年初至今，固定收益套利和L / S股表现优于大市。受紧缩的交易价差推动了Merger Arb的表现，“事件驱动”在第二季度反弹。由于趋势逆转，CTA在5月面临挑战。总体而言，趋势跟踪条件仍然很弱。
5月的趋势逆转导致CTAs改变了他们在投资组合中的地位，尤其是在外汇领域。
除了日元，他们对美元兑主要货币做多。他们从2月的减产中实际上重建了其长期净能源敞口。他们在大多数DM地区保持长期股票（中等），美国短期债券和欧盟长期债券。五月份，欧洲货币联盟的股指逆转和油价暴跌是痛苦的，各经理人的回报相当均匀。
Lyxor写道：总体而言，以下趋势依然疲软。在大宗商品领域，趋势一直支持，特别是能源，但最近开始逆转。股票和固定收益的趋势目前似乎并不紧张。因此，我们重申对CTAs的中立立场。
“因此，我们对该策略保持中立立场。”
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