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LuxHedge表示，宏观替代UCITS具有强劲的CTA性能，可反弹

时间：2020-11-14 12:04:18来源：

在经历了艰难的2017年之后，宏观UCITS策略在夏季开始恢复。与更广泛的对冲基金市场一致，该类别的表现由CTA /管理期货基金领导，在8月份增长1.06％，至年初至今仍亏损-2.19％。

同样相对较小的一组货币套利UCITS基金在2017年首次表现出积极的表现，增长0.47％。

追踪基金的平均表现，LuxHedge全球另类UCITS指数继续以适度的速度增长，8月的表现为+ 0.16％（年初至今为1.32％）。另类UCITS基金基金往往与全球指数密切相关，并上涨0.01％（年初至今为1.53％）。八月份，股票对冲策略的表现好坏参半，欧洲多头/空头欧洲UCITS指数下降0.22％（年初至今为1.97％）。此外，事件驱动和合并套利基金在月内下跌-0.23％（年初至今+ 4.47％），这是自2016年10月以来的首次下跌。其他股票对冲指数在8月份上涨，股票市场中性UCITS指数上涨0.33％（年初至今为2.23％），美国多头/空头股票上涨0.91％（年初至今为+ 5.61％）。对于亚洲为主的多头/空头基金，强劲的走势仍在继续，8月股权多头/空头UCITS指数上涨了1.86％（年初至今增长了18.20％）。



与7月份的结果一致，固定收益套利和多策略基金在8月份的表现仍然相对持平：固定收益套利UCITS -0.02％（年初至今+ 1.34％）和多策略UCITS + 0.12％（年初至今+ 0.50％）。最小类别的商品套利基金在8月份录得1.77％（年初至今+ 0.63％）的强劲增长，弥补了自2017年初以来的损失。



整体上，另类UCITS基金在投资者中越来越受欢迎，资产流入仍然强劲且稳定。截止到8月底，管理的总资产已达到4,420亿欧元，与上月相比再增加1.0％。

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