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时间：2020-12-30 09:05:23来源：
近年来，随着量化管理人员利用改进的技术和建模工具来产生不相关的回报，系统的全局宏策略已成为更受欢迎的功能。Aspect Capital的系统全球宏观计划的联合投资组合经理Anoosh Lachin和Asif Noor与Hedgeweek讨论了当前的市场环境，以及为什么2018年证明对计划的发展带来了冲击。
巴克莱资本（Barclays Capital）最近的一项研究发现，系统性宏观策略在2016年至2018年间吸引了190亿美元的净流入，而相比之下，全权宏观策略则录得300亿美元的净流出。这些发现只是投资者如何考虑全球宏观战略的一小部分快照，但它们强化了以下事实：量化基金可以运行复杂的模型并在不需要人工干预的情况下进行信号交易，因此变得越来越受欢迎和易于理解。
在当今的市场中，全权经理人发现自己正在与众多复杂算法竞争，以寻求捕获临时alpha的最佳方法。量化基金部署了一系列技术，包括风险过滤器，从数据集（传统数据和替代数据）中抓取关键词的自然语言处理算法，以及创新的交易模型，以构建可根据预先定义的参数自行思考的系统。
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