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OptionMetrics启动IvyDB Signed Volume,以跟踪每日期权定单流

时间:2021-01-12 09:05:40来源:

OptionMetrics是为国际机构投资者和学术研究人员提供的期权数据库和分析服务提供商,在巴塞罗那的欧洲EQD 2020上推出了新的IvyDB Signed Volume数据集。

OptionMetrics IvyDB签名卷是OptionMetrics受欢迎的IvyDB US的附加模块。它提供期权市场订单流量,参与者活动以及期权市场的买/卖压力的每日更新,以改善交易策略和研究。自2018年3月以来,该数据库包含每日超过10,000种基础股票和指数的美国期权交易数据。

IvyDB Signed Volume跟踪每日美国期权交易量,交易是在买价,卖价还是中点进行的,以及根据交易时的交易价格和买入报价来确定是买方发起还是卖方发起。所有交易数据每晚都会汇总和更新。这使用户能够评估需求对指数期权隐含波动率(IV)偏斜的影响,了解尾部对冲策略,评估单一名称证券的表现,并在主要公司公告(例如收益)之前查看定向交易等。

“过去,量化需求并非易事。标准期权交易量数量不能完全反映期权需求,因为尚不清楚交易量是由买方还是卖方发起的。IvyDB Signed Volume弥合了这种鸿沟,” OptionMetrics首席执行官David Hait博士说。“数据集利用Lee and Ready算法(1991),通过确定与点差相关的交易发生位置来推断方向。接近当前要价的交易被视为买单,而接近当前出价的交易被视为卖盘。对于量子和学术界来说,访问这些数据将改变游戏规则。”

自2002年以来,美国IvyDB一直是历史期权价格和隐含波动率数据的黄金标准。它包含1996年1月以来所有美国交易所买卖股票和指数期权的日末数据的完整历史记录,使量化指标,对冲基金经理和其他人能够回测交易策略,评估风险模型并执行对衍生品交易的深入研究。IvyDB在全球300多家机构中使用。IvyDB签名卷将使他们能够将选择研究提高到一个新的水平。

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