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时间：2021-01-17 17:04:21来源：
EDHEC-风险替代指数涵盖的13个对冲基金策略中有11个在6月实现了正收益。这两个例外是CTA全球和卖空。
表现最佳的策略是新兴市场（5.24％），其次是不良证券（4.05％）。表现最差的策略是CTA Global（-0.80％），其次是卖空（-0.25％）。股票市场的积极趋势使诸如多头/空头股票（1.75％）和事件驱动型（2.31％）等以股票为导向的策略受益。
即使大多数策略的恢复意义重大，也无法弥补自年初以来遭受的损失。除三种策略，即可转换套利，固定收益套利和全球宏观调控外，年初至今的回报仍然为负。自EDHEC对冲基金指数成立以来（1996年12月），固定收益套利指数处于最高指数水平，可转换套利和全球宏观指数接近该水平。
总体而言，“基金的基金”策略取得了强劲的正回报（1.82％），仍然与整体市场复苏相符。
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