CFTC发现东京三菱UFJ银行从事美国国债和欧洲美元期货的欺骗

时间：2020-11-17 15:04:04来源：

美国CFTC已针对东京三菱日联银行（BTMU）发出的订单备案和结算指控，要求其在芝加哥商业交易所和芝加哥商业交易所从事欺骗性的各种期货合约。

这包括基于美国国库券和欧洲美元的期货合约。

该命令认为BTMU通过其一名雇员（交易员A）从事该活动，该雇员通过BTMU东京办事处之一的交易平台进入这些市场。该命令要求BTMU支付600,000美元的民事罚款，并制止和制止违反《商品交易法》禁止欺骗的行为。CFTC通过BTMU自愿自我举报不当行为而意识到了这种行为。

CFTC执法总监James McDonald说：“此案显示了自我报告和合作的好处，我希望这是我们未来执法计划的重要组成部分。”麦当劳继续说：“我们希望市场参与者通过适当的监督，防止这种不当行为在发生之前发生。但是，当市场参与者发现不当行为时，我们想激励他们自愿举报并配合我们的调查，就像东京银行在这里所做的那样。东京银行受益于其自我报告和合作，大大减少了罚款。”

该订单发现，在至少从2009年7月到2014年12月的这段时间内（尽管大部分时间是在2010年和2011年），交易者A下了多份期货合约订单，目的是在执行之前取消订单。交易者A的欺骗策略包括几乎同时在同一市场的相对两侧提交订单。订单还发现，交易者A从事了这种欺骗活动，以使市场朝着对其订单有利的方向移动。BTMU知道交易者A的不当行为后，立即将其暂停交易，并将其举报给CFTC的执法部门（该部门）。

该命令对BTMU的自我报告，合作和补救提出了其他结论。该命令认为，BTMU开始了广泛的内部审查，并协助该司对该行为进行了调查。该命令进一步认定，BTMU已对其系统和控制进行了全面检查，并实施了各种增强措施，以检测和防止类似的不当行为。该命令还认定，BTMU修改了其政策，更新了其培训，并实施了电子系统来识别欺骗。

CFTC执法部门负责此案的工作人员是Kara Mucha，Jordon Grimm，Laura Brookover，Philip Tumminio和Rick Glaser。