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威尔希尔液体替代指数在4月上涨0.34%

时间:2020-11-11 11:04:27来源:

威尔希尔液体替代指数为广泛的液体替代投资类别的表现提供了代表性基线,4月份的回报率为0.34%,低于HFRX全球对冲基金指数的0.42%的月回报率。

Wilshire Funds Management总裁Jason Schwarz(如图)说:“ 4月是替代策略的积极月份。”“有偏见的股票策略得益于全球股票市场的收益,新兴市场的表现显着。事件驱动和相对价值策略继续受益于长期信用风险,特别是在公司债券内部。”

包括单一管理人基金和多重管理人基金的威尔希尔流动性另类多元策略指数在4月份的回报率为0.58%。

威尔希尔流动性全球替代宏观指数月末下跌-0.06%,表现优于HFRX宏观/ CTA指数的-0.07%回报。

CTAs降低了-25个基点的回报,而全球自由宏观经理则贡献了15个基点的回报,而货币/商品经理则贡献了3个基点的回报。

威尔希尔液体替代相对价值指数月末上涨0.33%,跑赢HFRX相对价值套利指数的0.20%。

信贷经理贡献了全部收益,而多策略经理,可转换套利和波动性策略均略微乐观。

在美联储提高短期利率的同时,美国收益率保持相对稳定,高收益信贷利差略微收紧。这导致信贷领域经理的适度积极表现。

威尔希尔流动性另类股票对冲指数月末上涨0.42%,表现不及HFRX股票对冲指数的0.72%回报率。

有偏见的经理对指数表现贡献了43个基点,而市场中立和有偏见的经理各自降低了-1个基点的回报。

长期偏爱的策略得益于不断上涨的股票市场,以及信息技术和非必需消费品投资的积极贡献。

威尔希尔液体替代事件驱动指数本月末上涨0.65%,表现不及HFRX事件驱动指数的0.70%的回报率。

信贷经理贡献了28个基点的收益,而合并套利策略增加了23个基点,多策略经理增加了14个基点。

Wilshire液体替代指数系列是Wilshire Associates Incorporated的全球投资管理业务部门Wilshire Funds Management和Wilshire 5000 Total Market Index的创建者Wilshire Analytics的联合产品。

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